安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) | ||||||
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項目(05/17) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 6.21 | 5.38 | 8.12 | 7.06 | N/A | |
Sharpe | 0.33 | 0.22 | -0.19 | -0.07 | N/A | |
Alpha | 0.18 | 0.3 | -0.13 | -0.14 | N/A | |
Beta | 0.84 | 0.75 | 1.07 | 0.97 | N/A | |
R-squared | 0.95 | 0.94 | 0.73 | 0.66 | N/A | |
與指數相關係數 | 0.9737 | 0.9692 | 0.8538 | 0.811 | N/A | |
Tracking Error | 1.83 | 2.16 | 4.3 | 4.17 | N/A | |
Variance | 3.21 | 2.41 | 5.49 | 4.16 | N/A |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
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年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) | 5.23 | 0.22 | 0.75 | 5.38 | |
同投資類型平均 | 4.07 | 0.19 | 0.82 | 6.33 | |
同投資類型排名 | 127/342 | 115/342 | 227/342 | 249/342 | |
同投資區域平均 | 11.56 | 0.33 | 0.84 | 10.11 | |
同投資區域排名 | 1320/1754 | 1140/1754 | 1140/1754 | 1486/1754 | |
同投資標的平均 | 6.13 | 0.24 | 0.89 | 7.12 | |
同投資標的排名 | 460/925 | 423/925 | 650/925 | 724/925 |
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)-年報酬率比較表 | ||||||
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 6.29 | 11.74 | 2.64 | 7.97 | 3.44 | |
Beta | 0.71 | 1.23 | 0.58 | 1.23 | 0.65 | |
Sharpe Ratio | 0.3329 | -0.5464 | -0.2798 | 0.2066 | 0.7448 | |
Treynor Index | 0.8476 | -1.5008 | -0.3677 | 0.3859 | 1.1339 | |
Jensen Ratio | 0.3183 | -0.3242 | -0.1139 | -0.3732 | 0.262 | |
Informaton Ratio | 0.365 | -0.5379 | -0.3566 | 0.0463 | 0.18 |